Sistema De Negociação De Alta Freqüência

Stickin It to the Nerds: Construindo um Sistema de Negociação de Alta Frequência Quando criança, você já sonhou em se tornar um nerd, eu não pensei nisso. Mas nos últimos dois anos, quantas pessoas sorrindo você viu nas notícias financeiras que pareciam, bem, nerds educados na teoria do computador, matemática, física, o que quer que fosse, esses nerds estavam nas manchetes para ganhar muito dinheiro com Negociação computadorizada: compras e vendas de alto volume, divididas em segundo plano e orientadas por máquinas, que podem ser avaliadas em 0,05 por 100 partes. Isso não parece muito dinheiro, mas multiplique isso por centenas de milhares de ações em milhares de negócios por dia, e isso começa a somar. Na verdade, é responsável pela maior parte do volume atual de negociação de ações. E enquanto você liga o seu laptop com baixo poder, você pode se perguntar, é isso que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro. Resposta curta: Não. Resposta mais longa: Absolutamente não. Repelente de nerd O que essas histórias não disseram a você é que as recentes mudanças bruscas na volatilidade forçaram muitos que desenvolvem operações informatizadas a repensar suas estratégias. Os movimentos de preços de curto prazo, de ida e volta, que o comércio informatizado deve capturar foram mais unidirecionais, e deixaram alguns comerciantes com grandes posições perdedoras. Ok, então, pergunte, se não a negociação computadorizada de alta freqüência, o que você precisa de uma abordagem baseada na estratégia para negociação, de modo que, independentemente do estoque ou índice, independentemente do ambiente de mercado, você tenha uma abordagem para encontrar e executar Negocia que faz sentido. Em outras palavras, um sistema. Isso significa que você precisa criar um conjunto de regras que você segue para entrar e sair dos negócios sempre, em vez de simplesmente disparar no quadril. Seu sistema pode não sempre virar como você esperava, ou sempre ganhar dinheiro, mas você terá um plano para fazer negócios. Você pode não obter sua foto nas notícias financeiras, mas talvez você pague suas contas e ainda tenha tempo para ser uma pessoa normal. Crie um sistema 1-2-3 Então, como você faz isso Bem, para começar, se você já possui a plataforma thinkorswim carregada em seu laptop, você possui ferramentas à sua disposição que são projetadas para oferecer mais do que a maior parte do Muro Os nerds de rua têm. A sério. E você vai usar essas ferramentas para encontrar negócios que atendam aos três critérios a seguir: 2. Decadência do tempo positivo 3. Probabilidades favoráveis ​​Permite quebrar cada um. Isso significa que não importa o que o estoque ou o índice faça, seja ele grande, grande ou nenhum lugar, sua perda potencial máxima é conhecida antes mesmo de fazer o comércio. Por exemplo, uma chamada curta vertical tem risco definido. Uma chamada curta e nua não. Com a baixa vertical, a perda máxima é a diferença entre os preços de exercício menos o crédito recebido. É isso aí. Com uma chamada curta nua, você realmente não sabe qual será a sua perda máxima. Mesmo se você acha que você usará uma ordem de parada para comprar a chamada curta se a perda ficar muito grande, e se o estoque desistir durante a noite quando você não pode negociar Stick com negociações de risco definido. 2. Decadência do tempo positivo Além da morte e dos impostos, a única coisa com a qual você pode contar é a passagem do tempo. E se isso não aconteceu, todos nós conseguimos problemas maiores. Por causa dessa inevitabilidade, você quer que o tempo passe do seu lado. Isso significa que você quer que suas posições tenham uma decadência positiva para que todas as outras coisas sejam iguais, um dia de passagem significa que sua posição vale mais um pouco. A decadência do tempo positivo geralmente vem de ter uma opção curta em algum lugar da posição. Não precisa ser um curto nu (veja o critério 1), mas como parte de um spread como um curto calendário vertical e longo. Ou condor de ferro. Uma opção curta colocará tempo ao seu lado. 3. Probabilidades favoráveis ​​Não importa quanto pesquisa você faz, a probabilidade de um estoque ou índice subir ou descer é de 50. Mas você não quer que sua negociação dependa da virada de uma moeda. A maneira de derrubar as chances em seu favor é com uma seleção de estratégia mais inteligente. Isso começa pesquisando a cadeia de opções para uma expiração de curto prazo e uma alta probabilidade de expirar sem valor. Isso permitirá que você crie spreads que dependem menos de ser direto na direção e mais sobre decadência premium. Ok, agora, o que não é muito nerdy, é para transformar o teórico em prático com alguns exemplos da vida real para o comerciante de ações e opções. O Stock Trader Youre é um comerciante de ações. Talvez você não esteja pronto para toda a opção espalhada. Então, como os três critérios funcionam para você Se você tiver estoque longo, você já conhece sua perda potencial máxima se o estoque for zero. Mesmo que esse risco possa ser um número muito grande, eu argumento que está definido a sua maneira. Esse é o critério 1. Para 2, você procura criar uma chamada coberta curta contra esse estoque longo para dar-lhe cáries positivas no tempo. Quando você receber uma chamada curta contra o seu estoque longo, para cada dia que o preço da ação não se mova, essa chamada curta vai ficar mais barata e mais barata e fazer você um pouco de dinheiro. Para 3, obter as chances do seu lado significa vender uma chamada fora do dinheiro que tem uma probabilidade de expirar sem valor de cerca de 60, o que você pode fazer da plataforma de negociação TDS Ameritrades thinkorswim (Figura 1, abaixo). O estoque pode aumentar até o preço de exercício da chamada curta por vencimento, e a chamada ainda expirará sem valor. Isso reduz a base do custo do seu estoque longo, o que também reduz seu ponto de equilíbrio. Isso significa que o estoque pode fazer um movimento maior para baixo, e você ainda pode não perder dinheiro. Em thinkorswim, veja a probabilidade de uma opção expirar em dinheiro (ITM). Aqui, um chamado com 34 probabilidades de expirar ITM é o mesmo que dizer que tem 66 probabilidades de expirar sem valor. Apenas para fins ilustrativos. The Options Trader Youre raring para começar com as opções, mas você não tem certeza se você deve ser otimista ou descendente em uma determinada ação ou índice. Não suar a direção do estoque. Usando os três critérios, você pode encontrar uma estratégia que ainda pode ganhar dinheiro mesmo se você estiver errado em sua aposta direcional. Vamos ver como. Primeiro, comece com algum viés direcional para estoque ou índice. Talvez seja baseado em análises técnicas ou fundamentais, ou talvez sua cabeça de conversa favorita na TV sugeriu isso. Vamos criar uma curta propagação vertical (critérios 1 e 2) uma chamada curta vertical, se você tiver uma tendência de baixa, ou uma curta colocada vertical se você tiver uma tendência de alta. Comece por encontrar o prazo de validade de 25 a 45 dias. Para os critérios 3, se você estiver em baixa, encontre a chamada curta fora do dinheiro que tenha uma probabilidade de 60 a 70 de expirar sem valor. Se você é otimista, considere encontrar o short-of-the-money short put que tenha uma probabilidade de expirar sem valor entre 60 e 70. Para criar uma chamada curta vertical, considere comprar a opção de chamada, que é uma greve mais fora do dinheiro do que sua chamada curta. Para criar uma curta posição vertical, considere comprar a opção de venda que é uma greve mais fora do dinheiro do que a sua curta colocação. Agora, o que pode acontecer. Com a chamada curta fora do dinheiro vertical, se o estoque se mover para baixo por vencimento, você ganha dinheiro. Se o estoque permanecer o mesmo por vencimento, você ganha dinheiro. Se o estoque se move após o curto ataque da chamada curta vertical, provavelmente você perderá dinheiro. Mas se isso sobe um pouco, não tão alto como o curto ataque da chamada curta vertical, você ainda pode ganhar dinheiro. A opção de venda curta funciona da mesma maneira, mas perde dinheiro se o estoque se move para baixo após o curto ataque do curto colocar vertical. Esta não é uma maneira cheia de checagem e garantida de fazer negociação de dinheiro. Mas é melhor que sentar-se à margem, frustrado e confuso ao não poder trocar o jeito que você acha que os profissionais de Wall Street fazem isso. Cada troca que você fizer com base nesses critérios terá raciocínio por trás disso. E mesmo que o comércio perca dinheiro, você saberá exatamente quanto e por quê. Isso é um comerciante educado. Em vez de um nerd. Got thinkorswim Se você não tem thinkorswim para analisar probabilidades, o que você está esperando? Verifique o que é tudo sobre o amplificador participar da diversão. As estratégias de opções de várias pernas, como as discutidas neste artigo, terão custos adicionais devido às greves adicionais negociadas. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos com cada estratégia, incluindo custos de transação, antes de tentar colocar qualquer comércio. Esteja ciente de que a atribuição de estratégias de opções curtas discutidas neste artigo pode levar a posições longas ou curtas indesejadas na segurança subjacente. A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos será fornecida mediante solicitação. A informação não se destina a ser consultoria de investimento ou interpretada como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento ou estratégia de investimento específica, e é apenas para fins ilustrativos. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos com cada estratégia, incluindo custos de comissão, antes de tentar colocar qualquer comércio. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo suas próprias situações financeiras pessoais, antes da negociação. Membro da TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC. TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. 2017 TD Ameritrade. Se o investimento é um processo, a conclusão lógica é a automação. Algoritmos não são senão a formalização extrema de uma filosofia subjacente. Esta é a expressão visual de uma vantagem de negociação vantagem de negociação Win Avg Win - perda de perda de perda Isso mudou minha vida e a maneira como eu me aproximo dos mercados. Visualize sua distribuição, sempre. Ele irá ajudá-lo a esclarecer seus conceitos, lançar luz sobre suas falhas lógicas, mas primeiro deixar começar com a filosofia e acreditação 1. Por que é importante esclarecer suas crenças Nós trocamos nossas crenças. Mais importante ainda, trocamos nossas crenças subconscientes. Se você não sabe quem você é, os mercados são um lugar caro para descobrir, Adam Smith Muitas pessoas não tomam o tempo para suscitar suas crenças e operar em crenças emprestadas. Perguntas não respondidas e lógica defeituosa são a razão pela qual alguns comerciantes sistemáticos ajustam seu sistema em torno de cada redução. Eu costumava ser assim por muitos anos. Exercícios de eleição de crenças: The Work by Byron Katie. Depois de completar 2 crenças por dia durante 100 dias, eu poderia explicar o meu estilo a qualquer avó 5 por que. Faça uma pergunta com o motivo e mergulhe mais fundo. Mindsets: expansivo e subtractivo ou smoothie Vs band-aid Existem dois tipos de mentalidade, e precisamos de ambos em diferentes momentos: Expansivo para explorar conceitos, idéias, truques etc Subtrativo: simplificar e esclarecer conceitos Os comerciantes sistemáticos que falham em serem subtractivos têm Uma abordagem de smoothie. Eles lançam todos os tipos de coisas em sua estratégia e depois misturam com um otimizador. Movimento ruim: a complexidade é uma forma de preguiça. Os comerciantes sistemáticos excessivamente subtrativos têm uma mentalidade de ajuda de bandas. Eles codificam tudo e, em seguida, boa sorte, corrigindo quotEssentialist tradersquot entende que é uma dança entre os períodos de exploração e os tempos de simplificação do núcleo rígido. Simples não é fácil. Me levou 3,873 horas e eu aceito que pode demorar toda a vida2. Sair: comece com o fim em mente Verdade contra-intuitiva A única vez em que você sabe se um negócio foi lucrativo é depois da saída, então, então, enfie a lógica de saída primeiro. Na minha opinião, a principal razão pela qual as pessoas não conseguem automatizar sua estratégia é que eles se concentram demais na entrada e não são suficientes na saída. A qualidade das suas saídas dá forma à sua distribuição em PampL, veja o gráfico acima. Gaste enormes momentos na perda de parada, pois afeta 4 componentes do seu sistema comercial: Ganhar, Perda, Perda Média, frequência comercial. A qualidade do seu sistema será determinada pela qualidade de Sua perda de stop 3. O dinheiro é feito no módulo de gerenciamento de dinheiro O peso igual é uma forma de preguiça. O tamanho das suas apostas determinará a forma dos seus retornos. Compreenda quando sua estratégia não funciona e reduz o tamanho. Por outro lado, aumentar o tamanho quando funciona. Vou escrever mais sobre o dimensionamento da posição no meu site, mas existem muitos recursos através da internet 3. Último e muito menos, Entrada Depois de ter assistido a uma temporada completa de donas de casa quotdesperate ou quotbreaking badquot, teve algum chocolate, andou o cachorro, alimentou-se O peixe, chamado sua mãe, então é o momento de pensar sobre a entrada. Leia a fórmula acima, a escolha de estoque não é um componente primário. Pode-se argumentar que a escolha adequada de estoque pode aumentar a vitória. Talvez, mas não vale a pena se não houver uma política de saída adequada, nem gerenciamento de dinheiro. Em termos probabilísticos, depois de ter corrigido a saída, a entrada torna-se uma probabilidade de escala deslizante 4. O que se concentrar no teste Não há média móvel mágica, valor do indicador. Ao testar seu sistema, concentre-se em três coisas: falsos positivos: eles corroem o desempenho. Encontre maneiras simples (elegantes) de reduzi-las, trabalhe nos períodos lógicos quando a estratégia não funciona: nenhuma estratégia funciona o tempo todo. Esteja preparado para isso e prepare planos de contingência com antecedência. Ajudar o sistema durante uma redução é como aprender a nadar em uma tempestade. Comprar energia e gerenciamento de dinheiro: este é outro fato contra-intuitivo. Seu sistema pode gerar idéias, mas você não possui o poder de compra para executar. Por favor, dê uma olhada no gráfico acima. Eu construo todas as minhas estratégias do lado curto primeiro. O melhor teste de robustez para uma estratégia é o lado curto: volume fino brutalmente volátil ciclo mais curto Plataformas Eu comecei no desenvolvedor WealthLab. Tem uma biblioteca de dimensionamento de posição espetacular. Esta é a única plataforma que permite back-back e otimização de portfólio. Testei todos os meus conceitos no WLD. Altamente recomendado. Tem uma desvantagem, não conecta o posicionador de posição com o real live trading. Amibroker também é bom. Possui uma API que se conecta a corretores interativos e um sizer de poção decente. Programamos no Metatrader para Forex. Infelizmente, Metatrader baixou o complexo coelho. Existe uma comunidade vibrante por aí. MatLab, a arma de escolha para engenheiros. Sem comentários. Tradestation Perry Kaufman escreveu alguns bons livros sobre TS. Existe uma comunidade vibrante por aí. É mais fácil do que a maioria das outras plataformas. Aviso final Se você quer aprender a nadar, você deve pular na água. Muitos novatos querem enviar suas idéias de bilhões de dólares para alguns programadores baratos em algum lugar. Não funciona assim. Você precisa aprender o idioma, a lógica. Brace para uma longa jornada 14.3k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Como puramente cientista da computação você está na posição perfeita para começar na negociação algorítmica. Isso foi algo que testemunhamos em primeira mão na Quantiacs 1. onde cientistas e engenheiros conseguem saltar diretamente para negociação automatizada sem qualquer experiência prévia. Em outras palavras, as costeletas de programação são o principal ingrediente necessário para começar. Para obter uma compreensão geral do que os desafios esperam depois de durar a criação de um sistema de negociação algorítmico, confira esta publicação do Quora. Construir um sistema de negociação desde o início exigirá algum conhecimento de fundo, uma plataforma de negociação, dados de mercado e acesso ao mercado. Embora não seja um requisito, a escolha de uma única plataforma de negociação que forneça a maioria desses recursos o ajudará a acelerar rapidamente. Dito isto, as habilidades que você desenvolverá serão transferíveis para qualquer linguagem de programação e praticamente qualquer plataforma. Acredite ou não, construir estratégias de negociação automatizadas não se baseia em ser um especialista em mercado. No entanto, aprender mecânica de mercado básica irá ajudá-lo a descobrir estratégias comerciais lucrativas. Opções, Futuros e Outros Derivados por John C. Hull - Grande primeiro livro para entrar em financiamento quantitativo, e abordando-o do lado da Matemática. Negociação quantitativa por Ernie Chan - Ernie Chan fornece o melhor livro introdutório para negociação quantitativa e orienta você no processo de criação de algoritmos de negociação em MATLAB e Excel. Comércio Algoritmo de Futuros via Aprendizado de Máquinas - Uma quebra de 5 páginas da aplicação de um modelo simples de aprendizado de máquina aos indicadores de análise técnica comumente usados. Heres uma lista de leitura agregada PDF com uma quebra total de livros, vídeos, cursos e fóruns de negociação. A melhor maneira de aprender é fazer, e no caso de negociação automatizada que se resume a gráficos e codificação. Um bom ponto de partida são exemplos existentes de sistemas de negociação e exposições existentes de técnicas de análise técnica. Além disso, um cientista informático qualificado tem a vantagem adicional de poder aplicar a aprendizagem de máquinas para negociação algorítmica. Aqui estão alguns desses recursos: TradingView - Uma fantástica plataforma de gráficos visuais por conta própria, o TradingView é um ótimo parque infantil para ficar confortável com a análise técnica. Tem o benefício adicional de permitir estratégias de negociação de scripts e navegar em outras idéias de comércio de pessoas. Fórum Automatizado de Negociação - Grande comunidade on-line para postar perguntas para iniciantes e encontrar respostas para problemas comuns quando é apenas começar. Quantos fóruns são um ótimo lugar para mergulhar em estratégias, ferramentas e técnicas. Seminário do YouTube sobre idéias comerciais com exemplos de código de trabalho no Github. Aprendizado de máquinas: mais apresentações sobre negociação automatizada podem ser encontradas no Quantiacs Quant Club. A maioria das pessoas de base científica (seja ciência da computação ou engenharia) tiveram exposição a Python ou MATLAB, que são linguagens populares para financiamento quantitativo. A Quantiacs criou uma caixa de ferramentas de código aberto que fornece backtesting e 15 anos de histórico do mercado de dados gratuitamente. A melhor parte é que tudo é construído tanto no Python quanto no MATLAB, o que lhe permite escolher o que desenvolver o seu sistema. Tem uma tendência de exemplo - estratégia de negociação seguinte no MATLAB. Este é todo o código necessário para executar um sistema de negociação automatizado, mostrando tanto o poder do MATLAB quanto o Quantiacs Toolbox. Quantiacs permite que você negocie 44 futuros e todos os estoques do SampP 500. Além disso, uma variedade de bibliotecas adicionais, como o TensorFlow, são suportadas. (Disclaimer: Eu trabalho em Quantiacs) Uma vez que você está pronto para ganhar dinheiro como um quant, você pode se juntar ao mais recente concurso de negociação automatizado da Quantiacs, com um total de 2.250.000 investimentos disponíveis: você pode competir com os melhores quants 23.9k Views middot View Upvotes Middot Não para reprodução Para começar com as noções básicas, abra a Amibroker (AmiBroker - Download). Amibroker tem uma linguagem fácil de aprender e um poderoso mecanismo de backtest onde você pode prototipar suas idéias. Também obtenha o livro Howard Bandy 039s Quantitative Trading Systems. Este livro é uma introdução muito boa aos conceitos de desenvolvimento de quant. Você também precisa de pelo menos um conhecimento básico de estatísticas. Há uma abundância de bons cursos MOOC disponíveis para isso gratuitamente. Tal como este, Statistics One - Princeton University Coursera It039s também vale a pena seguir The Whole Street. Que é um mashup de todos os quant blogs, muitos dos quais publicam código Amibroker com suas idéias. A partir daí, vale a pena aprender Python (aprender python - Pesquisa do Google), e também fazer o excelente curso de Aprendizado de Máquinas Universitárias Stanford da Andrew Ng039, que é gratuito na Coursera. Se você quiser colocar seus próprios algoritmos no teste, bons sites para isso são Quantconnect ou Quantopian. Finalmente, esse cara tem um bom conselho para transformá-lo em sua carreira Quantstart Boa sorte com a jornada Tomada parcialmente da resposta de Alan Clement039 para Como pode um desenvolvedor de software em finanças se tornar um desenvolvedor q 16k Vistas middot View Upvotes middot Não há reprodução Esta resposta Foi completamente reescrito Aqui estão 6 bases de conhecimento principais para a construção de sistemas de negociação algorítmica. Você deve estar familiarizado com todos eles para construir sistemas de negociação eficazes. Alguns dos termos utilizados podem ser um pouco técnicos, mas você deve ser capaz de compreendê-los pelo Google. Nota: (A maior parte) estes não se aplicam se você quiser fazer negociação de alta freqüência 1. Teorias de mercado Você precisa entender como o mercado funciona. Mais especificamente, você deve entender as ineficiências do mercado, as relações entre diferentes produtos de ativos e o comportamento dos preços. As idéias comerciais decorrem de ineficiências do mercado. Você precisará saber como avaliar as ineficiências do mercado que lhe dão uma vantagem comercial versus as que não. Projetar robôs efetivos implica entender como funcionam os sistemas de negociação automatizados. Essencialmente, uma estratégia de negociação algorítmica consiste em 3 componentes principais: 1) Entradas, 2) Saídas e 3) Dimensionamento da posição. Você precisará projetar esses 3 componentes em relação à ineficiência do mercado que você está capturando (e não, este não é um processo direto). Você não precisa saber matemática avançada (embora ajude se você pretende construir estratégias mais complexas). As boas habilidades de pensamento crítico e uma compreensão decente sobre as estatísticas o levarão muito longe. O design envolve backtesting (teste de vantagem comercial e robustez) e otimização (maximizando o desempenho com ajuste de curva mínimo). Você também precisa saber como gerenciar um portfólio de estratégias de negociação algorítmica. As estratégias podem ser complementares ou conflitantes, o que pode levar a aumentos não planejados na exposição ao risco ou hedging indesejados. A alocação de capital também é importante, você divide o capital igualmente durante intervalos regulares ou recompensa os vencedores com mais capital. Se você sabe quais produtos você quer negociar, encontre plataformas de negociação adequadas para esses produtos. Então, aprenda a API de linguagem de programação desta plataforma. Se você começar, eu recomendaria a Quantopian (ações somente), Quantconnect (ações e FX) ou Metatrader 4 (FX e CFDs em índices de ações, ações e commodities). As linguagens de programação utilizadas são Python, C e MQL4, respectivamente. 4. Gerenciamento de dados Lixo no lixo. Dados imprecisos levam a resultados de teste imprecisos. Precisamos de dados razoavelmente limpos para testes precisos. Os dados de limpeza são um trade-off entre custo e precisão. Se quiser dados mais precisos, você precisa gastar mais tempo (dinheiro no tempo) para limpá-lo. Alguns problemas que causam dados sujos incluem dados em falta, dados duplicados, dados errados (carrapatos ruins). Outras questões que levam a dados enganosos incluem dividendos, divisões de ações e rolamentos de futuros, etc. 5. Gerenciamento de risco Existem dois principais tipos de risco: risco de mercado e risco operacional. O risco de mercado envolve riscos relacionados à sua estratégia de negociação. Considera os cenários do pior caso. E se um evento de cisne negro como a Segunda Guerra Mundial acontecer? Você já escondeu o risco indesejado? O seu tamanho de posição é muito alto. Além de gerenciar o risco de mercado, você precisa olhar para o risco operacional. Choque do sistema, perda de ligação à Internet, algoritmo de execução fraca (levando a preços mal executados ou negócios perdidos devido à incapacidade de lidar com atrasos de alta exigência) e roubo de hackers são problemas muito reais. 6. Execução ao vivo Os backtesting e as negociações ao vivo são muito diferentes. Você precisará selecionar intermediários adequados (MM vs STP vs ECN). Forex Market News com Forex Trading Forums amp Forex Brokers Reviews é o seu melhor amigo, leia comentários do corretor lá. Você precisa de infra-estrutura adequada (VPN segura e gerenciamento de tempo de inatividade, etc.) e procedimentos de avaliação (monitorar o desempenho de seus robôs e analisá-los em relação às melhorias de ineficiência do mercado) para gerenciar seu robô ao longo de sua vida útil. Você precisa saber quando intervir (modificar a atualização de seus robôs) e quando não. Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação Pardo (Grandes idéias sobre métodos para construir e testar estratégias de negociação) Troque seu caminho para a Liberdade Financeira Van K Tharp (Ridiculous-Click isqueiro lado a lado, este livro é uma ótima visão geral dos sistemas de negociação mecânica) Quantitative Trading Ernest Chan (Grande introdução a algo trading em um nível de varejo). Negociação e intercâmbios: Microstructure de mercado para praticantes Larry Harris (A microestrutura de mercado é a ciência de como os intercâmbios funcionam e o que realmente acontece quando um comércio é colocado. É importante conhecer esta informação Mesmo que você esteja apenas começando) Algorithmic Trading amp DMA Barry Johnson (Shed luz sobre os algoritmos de execução dos bancos. Isso não é diretamente aplicável o seu algo trading, mas é bom saber) The Quants Scott Patterson (Histórias de guerra de alguns quants superiores. Como uma hora de dormir ler) Quantopian (Código, pesquisa e discutir idéias com a comunidade. Usa Python) Fundamentos da Algo Trading Algo Trading101 (Disclaimer: Eu possuo este sitecourse. Aprenda teorias de design de robôs, teorias de mercado e codificação. Usa o MQL4) - Junte-se ao desafio (Aprenda os conceitos de negociação e as teorias de backtesting. Recentemente, desenvolveram sua própria plataforma de backtesting e trading, então esta parte ainda é novidade para mim. Mas a base de conhecimento sobre os conceitos de negociação é boa.) Blogs recomendadosForuns , Fóruns de trading e algo trading): Linguagens de programação recomendadas: se você sabe quais produtos você quer negociar, encontre plataformas de negociação adequadas para esses produtos. Então, aprenda a API de linguagem de programação desta plataforma. Se você começar, eu recomendaria a Quantopian (ações somente), Quantconnect (ações e FX) ou Metatrader 4 (FX e CFDs em índices de ações, ações e commodities). As linguagens de programação utilizadas são Python, C e MQL4, respectivamente. 15.4k Vistas middot View Upvotes middot Não é para ReproduçãoBasics of Algorithmic Trading: conceitos e exemplos Um algoritmo é um conjunto específico de instruções claramente definidas destinadas a realizar uma tarefa ou processo. A negociação algorítmica (negociação automatizada, negociação em caixa preta ou simplesmente algo-trading) é o processo de usar computadores programados para seguir um conjunto definido de instruções para colocar um comércio para gerar lucros a uma velocidade e freqüência impossíveis para um Comerciante humano. Os conjuntos definidos de regras são baseados em tempo, preço, quantidade ou qualquer modelo matemático. Além das oportunidades de lucro para o comerciante, o algo-trading torna os mercados mais líquidos e torna a negociação mais sistemática descartando impactos emocionais humanos nas atividades comerciais. Suponha que um comerciante siga esses critérios de comércio simples: Compre 50 ações de uma ação quando sua média móvel de 50 dias exceda a média móvel de 200 dias. Vende ações da ação quando sua média móvel de 50 dias está abaixo da média móvel de 200 dias Usando este conjunto de duas instruções simples, é fácil escrever um programa de computador que monitorará automaticamente o preço das ações (e os indicadores de média móvel) e colocará as ordens de compra e venda quando as condições definidas forem atendidas. O comerciante não precisa mais manter um relógio para preços e gráficos ao vivo, ou colocar as ordens manualmente. O sistema de comércio algorítmico automaticamente faz isso para ele, identificando corretamente a oportunidade comercial. (Para obter mais informações sobre as médias móveis, consulte: Médias móveis simples, faça as Tendências se destacarem.) A Algo-trading oferece os seguintes benefícios: Negociações executadas com os melhores preços. Posicionamento de pedidos comerciais instantâneo e preciso (com altas chances de execução nos níveis desejados) Cronometrado corretamente e instantaneamente, para evitar mudanças de preços significativas Custos de transação reduzidos (veja o exemplo de falta de implementação abaixo) Verificações automatizadas simultâneas em múltiplas condições de mercado Redução do risco de erros manuais na colocação dos negócios Backtest o algoritmo, com base nos dados históricos e em tempo real disponíveis Reduzida Possibilidade de erros cometidos por comerciantes humanos com base em fatores emocionais e psicológicos. A maior parte do dia-a-dia é a negociação de alta freqüência (HFT), que tenta capitalizar a colocação de um grande número de pedidos em velocidades muito rápidas em múltiplos mercados e decisões múltiplas Parâmetros, com base em instruções pré-programadas. (Para mais informações sobre negociação de alta frequência, consulte: Estratégias e Segredos de Empresas de Negociação de Alta Frequência (HFT)) A Algo-trading é utilizada em muitas formas de atividades de negociação e investimento, incluindo: investidores de médio a longo prazo ou empresas de compra (fundos de pensão , Fundos de investimento, companhias de seguros) que compram em ações em grandes quantidades, mas não querem influenciar os preços das ações com investimentos discretos e em grande volume. Os comerciantes de curto prazo e os participantes do lado da venda (fabricantes de mercado, especuladores e arbitragistas) também se beneficiam da execução automatizada do comércio e ajudam a criar liquidez suficiente para os vendedores no mercado. Os comerciantes sistemáticos (seguidores de tendências, comerciantes de pares, hedge funds, etc.) acham muito mais eficiente programar suas regras de negociação e permitir que o programa seja comercializado automaticamente. O comércio algorítmico proporciona uma abordagem mais sistemática ao comércio ativo do que os métodos baseados em intuição ou instinto de comerciantes humanos. Estratégias de negociação algorítmica Qualquer estratégia para negociação algorítmica exige uma oportunidade identificada que seja rentável em termos de melhoria de ganhos ou redução de custos. As seguintes são estratégias de negociação comuns usadas em algo-trading: as estratégias de negociação algorítmicas mais comuns seguem as tendências nas médias móveis. Fugas de canal. Movimentos de níveis de preços e indicadores técnicos relacionados. Estas são as estratégias mais fáceis e simples de implementar através de negociação algorítmica porque essas estratégias não envolvem fazer previsões ou previsões de preços. As negociações são iniciadas com base na ocorrência de tendências desejáveis. Que são fáceis e direitas de implementar através de algoritmos sem entrar na complexidade da análise preditiva. O exemplo acima mencionado de média móvel de 50 e 200 dias é uma tendência popular seguindo a estratégia. (Para mais informações sobre as estratégias de negociação de tendências, veja: Estratégias simples para capitalizar as tendências.) Comprar uma ação dupla cotada a um preço mais baixo em um mercado e simultaneamente vendê-lo a um preço mais alto em outro mercado oferece o diferencial de preço como lucro livre de risco Ou arbitragem. A mesma operação pode ser replicada para ações versus instrumentos de futuros, pois os diferenciais de preços existem de tempos em tempos. Implementar um algoritmo para identificar esses diferenciais de preços e colocar as ordens permite oportunidades lucrativas de forma eficiente. Os fundos do índice definiram períodos de reequilíbrio para que suas participações fossem compatíveis com seus respectivos índices de referência. Isso cria oportunidades rentáveis ​​para comerciantes algorítmicos, que capitalizam os negócios esperados que oferecem lucros de 20 a 80 pontos base, dependendo do número de ações no fundo do índice, apenas antes do reequilíbrio do fundo do índice. Essas negociações são iniciadas através de sistemas de negociação algorítmica para execução atempada e melhores preços. Muitos modelos matemáticos comprovados, como a estratégia de negociação neutra dota, que permitem a negociação em combinação de opções e sua segurança subjacente. Onde os negócios são colocados para compensar deltas positivos e negativos para que o portfólio delta seja mantido em zero. A estratégia de reversão média baseia-se na idéia de que os preços altos e baixos de um bem são um fenômeno temporário que retorna periodicamente ao seu valor médio. Identificar e definir uma faixa de preço e implementar algoritmos com base em isso permite que os negócios sejam colocados automaticamente quando o preço do recurso entra e sai do seu alcance definido. A estratégia de preços médios ponderados por volume quebra uma grande ordem e libera dinamicamente determinados pedaços menores da ordem para o mercado usando perfis de volume histórico específicos de estoque. O objetivo é executar a ordem próxima ao preço médio ponderado por volume (VWAP), beneficiando assim o preço médio. A estratégia de preço médio ponderado no tempo quebra uma grande ordem e libera dinamicamente determinados pedaços menores da ordem para o mercado usando intervalos de tempo uniformemente divididos entre uma hora de início e fim. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio entre os horários de início e término, minimizando assim o impacto no mercado. Até que a ordem comercial seja totalmente preenchida, esse algoritmo continua enviando ordens parciais, de acordo com o índice de participação definido e de acordo com o volume negociado nos mercados. A estratégia de etapas relacionadas envia ordens a uma porcentagem definida pelo usuário de volumes do mercado e aumenta ou diminui essa taxa de participação quando o preço da ação atinge os níveis definidos pelo usuário. A estratégia de falta de implementação visa minimizar o custo de execução de uma ordem através da negociação do mercado em tempo real, economizando assim o custo da ordem e beneficiando do custo de oportunidade da execução atrasada. A estratégia aumentará a taxa de participação direcionada quando o preço das ações se mover de forma favorável e diminuí-lo quando o preço das ações se mover de forma adversa. Existem algumas classes especiais de algoritmos que tentam identificar acontecimentos do outro lado. Esses algoritmos de sniffing, usados, por exemplo, por um fabricante de mercado de venda têm a inteligência interna para identificar a existência de qualquer algoritmo no lado da compra de uma grande ordem. Essa detecção através de algoritmos ajudará o fabricante de mercado a identificar grandes oportunidades de ordem e permitir que ele se beneficie ao preencher as ordens a um preço mais elevado. Isso às vezes é identificado como front-running de alta tecnologia. (Para obter mais informações sobre negociação de alta freqüência e práticas fraudulentas, consulte: Se você comprar ações on-line, você está envolvido em HFTs.) Requisitos técnicos para negociação algorítmica Implementar o algoritmo usando um programa de computador é a última parte, batida com backtesting. O desafio é transformar a estratégia identificada em um processo informatizado integrado que tenha acesso a uma conta de negociação para fazer pedidos. São necessários os seguintes conhecimentos: conhecimento de programação de computador para programar a estratégia de negociação necessária, programadores contratados ou software de negociação pré-fabricado. Conectividade de rede e acesso a plataformas de negociação para colocar os pedidos. Acesso a feeds de dados de mercado que serão monitorados pelo algoritmo para oportunidades de colocação Ordens A capacidade e a infra-estrutura para testar o sistema uma vez construído, antes de entrar em operação em mercados reais Dados históricos disponíveis para backtesting, dependendo da complexidade das regras implementadas no algoritmo. Aqui está um exemplo abrangente: o Royal Dutch Shell (RDS) está listado em Amsterdã Stock Exchange (AEX) e London Stock Exchange (LSE). Vamos criar um algoritmo para identificar oportunidades de arbitragem. Aqui estão algumas observações interessantes: as negociações da AEX em euros, enquanto a LSE é negociada em libras esterlinas. Por causa da diferença horária de uma hora, a AEX abre uma hora antes da LSE, seguido de ambas as trocas comerciais simultaneamente durante as próximas horas e depois da negociação somente na LSE durante A última hora com o fechamento da AEX Podemos explorar a possibilidade de negociação de arbitragem nas ações do Royal Dutch Shell listadas nesses dois mercados em duas moedas diferentes. Um programa de computador que pode ler os preços atuais do mercado. Os preços dos feeds da LSE e AEX A forex para Taxa de câmbio GBP-EUR Capacidade de colocação de pedidos que pode rotear a ordem para a troca correta. Capacidade de teste de back-up em feeds de preços históricos. O programa de computador deve executar o seguinte: Leia o preço de entrada do estoque RDS de ambas as bolsas Usando as taxas de câmbio disponíveis . Converte o preço de uma moeda para outra. Se houver uma discrepância de preços suficientemente grande (descontando os custos de corretagem), levando a uma oportunidade rentável, então coloque o pedido de compra em troca de preços mais baixos e venda em câmbio com preços mais altos Se as ordens forem executadas como Desejado, o lucro da arbitragem seguirá Simples e Fácil No entanto, a prática de negociação algorítmica não é tão simples de manter e executar. Lembre-se, se você pode colocar um comércio gerado por algo, os outros participantes do mercado podem também. Conseqüentemente, os preços flutuam em milissegundos e até mesmo em microssegundos. No exemplo acima, o que acontece se o seu comércio de compras for executado, mas vender o comércio não, à medida que os preços de venda mudam quando o seu pedido atingir o mercado Você vai acabar sentado com uma posição aberta. Tornando sua estratégia de arbitragem inútil. Existem riscos e desafios adicionais: por exemplo, riscos de falha do sistema, erros de conectividade de rede, atrasos de tempo entre ordens comerciais e execução e, o mais importante, algoritmos imperfeitos. O algoritmo mais complexo, o backtesting mais rigoroso é necessário antes de ser posto em ação. A análise quantitativa de um algoritmo de desempenho desempenha um papel importante e deve ser examinada criticamente. É emocionante ir pela automação auxiliada por computadores com a noção de ganhar dinheiro sem esforço. Mas é preciso certificar-se de que o sistema está completamente testado e os limites exigidos são definidos. Os comerciantes analíticos devem considerar aprender programação e construir sistemas por conta própria, ter confiança em implementar as estratégias certas de forma infalível. O uso cauteloso e o teste minucioso de algo-trading podem criar oportunidades rentáveis.